Events
Blog
Средние скользящие - за и против
Одним из самых больших преимуществ средних скользящих и одной из причин, почему они так широко используются в качестве систем следования за тенденцией, является то, что они воплощают в себе некоторые старейшие принципы успешной биржевой игры. Они позволяют торговать в направлении ценовой тенденции. Такие индикаторы помогают как можно дольше сохранять прибыльные позиции и вовремя закрывать убыточные. Наверное, вы уже когда-то это слышали, верно? Несомненно, что даже каждый начинающий трейдер знает эти золотые правила успеха на бирже. Очень важно то, что система, основанная на использовании средних скользящих, заставляет трейдера подчиняться этим правилам, выдавая четкие и недвусмысленные сигналы открытия длинных и коротких позиций, также основаные на данных принципах.
Поскольку уже по своей природе средние скользящие являются индикаторами, следующими за тенденцией, они наиболее эффективны в периоды устойчивых тенденций. Во время застоя цен, когда рынок перестает двигаться в определенном направлении, они функционируют очень плохо. А ведь такие периоды охватывают от одной трети до половины всего времени работы рынка, а иногда кажется, что и гораздо больше.
Тот факт, что такие индикаторы оказываются почти бесполезными в течение довольно значительных периодов времени, является серьезным аргументом против слепого доверия среднему скользящему - это может оказаться слишком опасным. Как мы уже не раз подчеркивали, трейдер должен иметь в своем арсенале множество разных инструментов технического анализа. При определенных обстоятельствах - когда на рынке четко прослежи-ваются ценовые тенденции - вряд ли найдется метод, который может сравниться по эффективности со средними скользящими. Можно просто включить программу в автоматический режим и идти на рыбалку. В других случаях лучше использовать один из методов, эффективных в отсутствие тенденции, например, осцилляторы, показывающие вступление рынка в область перекупленное™ или перепроданное™. Кстати, мы собирается рассматривать тему осцилляторов в следующей главе.
Использование средних скользящих в качестве осцилляторов
Одним из способов построения осциллятора является сравнение двух средних скользящих. Таким образом, использование двух средних скользящих в методе двойного пересечения делает его более значимым и тем самым повышает его эффективность. В главе 10 мы расскажем об этом более подробно. Ранее мы уже упоминали о методе, в котором сравниваются два экспоненциально-сглаженных средних скользящих. Он получил название метода схождения/расхождения средних скользящих (Moving Average Convergence/ Divergence Trading Method — MACDTM). Метод используется, главным образом, в качестве осциллятора.
Средние скользящие показателей других технических индикаторов
Среднее скользящее можно применять для анализа практически любых технических данных или индикаторов - например, показателей открытого интереса и объема (включая индикатор OBV). Среднее скользящее может также использоваться для анализа различных индикаторов, спрэдов, соотношений, а также осцилляторов. Приведенные нами примеры (см. рис. 9.11 а и б, 9.12а и б) иллюстрируют, насколько широка сфера применения среднего скользящего.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис.9.11а Пример пятидневного среднего скользящего показателей объема. Использование средних скользящих может иногда сгладить перепады объема, в результате упрощается процесс отслеживания его показателей. Путем сравнения различных средних скользящих объема можно опытным путем подобрать сочетания, которые будут выдавать сигналы к действию. Обратите внимание на то, что в данном примере среднее скользящее объема достаточно четко следует за динамикой цен.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис.9.116 Пример тридцатичетырехдневного среднего скользящего (число Фибоначчи), пос-троенного на ценовом графике (вверху). Внизу- пример того же самого среднего скользящего применительно к кривой индикатора OBV.
Джон Дж. Мэрфи
Одним из самых больших преимуществ средних скользящих и одной из причин, почему они так широко используются в качестве систем следования за тенденцией, является то, что они воплощают в себе некоторые старейшие принципы успешной биржевой игры. Они позволяют торговать в направлении ценовой тенденции. Такие индикаторы помогают как можно дольше сохранять прибыльные позиции и вовремя закрывать убыточные. Наверное, вы уже когда-то это слышали, верно? Несомненно, что даже каждый начинающий трейдер знает эти золотые правила успеха на бирже. Очень важно то, что система, основанная на использовании средних скользящих, заставляет трейдера подчиняться этим правилам, выдавая четкие и недвусмысленные сигналы открытия длинных и коротких позиций, также основаные на данных принципах.
Поскольку уже по своей природе средние скользящие являются индикаторами, следующими за тенденцией, они наиболее эффективны в периоды устойчивых тенденций. Во время застоя цен, когда рынок перестает двигаться в определенном направлении, они функционируют очень плохо. А ведь такие периоды охватывают от одной трети до половины всего времени работы рынка, а иногда кажется, что и гораздо больше.
Тот факт, что такие индикаторы оказываются почти бесполезными в течение довольно значительных периодов времени, является серьезным аргументом против слепого доверия среднему скользящему - это может оказаться слишком опасным. Как мы уже не раз подчеркивали, трейдер должен иметь в своем арсенале множество разных инструментов технического анализа. При определенных обстоятельствах - когда на рынке четко прослежи-ваются ценовые тенденции - вряд ли найдется метод, который может сравниться по эффективности со средними скользящими. Можно просто включить программу в автоматический режим и идти на рыбалку. В других случаях лучше использовать один из методов, эффективных в отсутствие тенденции, например, осцилляторы, показывающие вступление рынка в область перекупленное™ или перепроданное™. Кстати, мы собирается рассматривать тему осцилляторов в следующей главе.
Использование средних скользящих в качестве осцилляторов
Одним из способов построения осциллятора является сравнение двух средних скользящих. Таким образом, использование двух средних скользящих в методе двойного пересечения делает его более значимым и тем самым повышает его эффективность. В главе 10 мы расскажем об этом более подробно. Ранее мы уже упоминали о методе, в котором сравниваются два экспоненциально-сглаженных средних скользящих. Он получил название метода схождения/расхождения средних скользящих (Moving Average Convergence/ Divergence Trading Method — MACDTM). Метод используется, главным образом, в качестве осциллятора.
Средние скользящие показателей других технических индикаторов
Среднее скользящее можно применять для анализа практически любых технических данных или индикаторов - например, показателей открытого интереса и объема (включая индикатор OBV). Среднее скользящее может также использоваться для анализа различных индикаторов, спрэдов, соотношений, а также осцилляторов. Приведенные нами примеры (см. рис. 9.11 а и б, 9.12а и б) иллюстрируют, насколько широка сфера применения среднего скользящего.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис.9.11а Пример пятидневного среднего скользящего показателей объема. Использование средних скользящих может иногда сгладить перепады объема, в результате упрощается процесс отслеживания его показателей. Путем сравнения различных средних скользящих объема можно опытным путем подобрать сочетания, которые будут выдавать сигналы к действию. Обратите внимание на то, что в данном примере среднее скользящее объема достаточно четко следует за динамикой цен.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис.9.116 Пример тридцатичетырехдневного среднего скользящего (число Фибоначчи), пос-троенного на ценовом графике (вверху). Внизу- пример того же самого среднего скользящего применительно к кривой индикатора OBV.
Джон Дж. Мэрфи
