Events
Blog
Квалификаторы коррекции
Важной составной частью моей концепции TD-линий являются TD-квалификаторы прорыва.Это своего рода фильтры, которые позволяют определить истинность или ложность внутридневного прорыва. Точно так же можно оценивать движение цен за пределы уровней коррекции в 0,382 и 0,618. Для этой цели прекрасно подходят описанные ранее TD-квалификаторы прорыва. Однако в соответствии с темой данного раздела я буду называть их TD-квалификаторами коррекции 1, 2 и 3. Здесь стоит еще раз повторить их определения. В частности, условием для TD-квалификатора I является понижение цены закрытия в день перед ценовым прорывом уровня коррекции вверх. В этом случае ожидается продолжение роста цен и рекомендуется выход на рынок в день прорыва (см. рис. 2.9).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.9 Цена закрытия в день перед регистрацией точки В понизилась (обведена кружком). Это удовлетворяет требованиям TD-квалификатора коррекции 1, указывает на состояние перепроданности рынка, улучшает перспективы открытия позиции в течение дня и позволяет успешно вести торговлю вплоть до достижения ценами уровней коррекции. В данном случае уровни коррекции в 0,382 и 0,618 были достигнуты в один и тот же день. Движение цен в последующий день продолжалось до магнитной цены (D) — цены закрытия в точке А, — но не достигло, вопреки ожиданиям большинства трейдеров, дневного максимума в точке А.
И, наоборот, если в случае ценового прорыва уровня коррекции вниз цена закрытия в день перед прорывом повысилась, ожидается дальнейшее понижение цен. В этом случае также рекомендуется выйти на рынок в день прорыва (см. рис. 2.10).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.10 Цена закрытия перед достижением ценами уровня коррекции в 0,618 повысилась (обведена кружком), что свидетельствует об истинности коррекции и делает целесообразным выход на рынок в течение дня. Выполнены условия TD-квалификатора коррекции 1.
Если в обоих случаях не выполняется условие данного квали-фикатора, значительно возрастает вероятность того, что при достижении уровня коррекции цены не продолжат расти (падать), а начнут двигаться в противоположном направлении. Можно оценить ситуацию и с помощью TD-квалификатора 2. В этом случае ценовой прорыв уровня коррекции вверх (вниз) считается истинным, если цена в момент открытия оказывается выше (ниже) уровня коррекции (см. рис. 2.11 и 2.12).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.11 Обратите внимание на резкий скачок цены открытия с разрывом вниз 00, ниже уровня коррекции в 0,382. Это выполняет условия TD-квалификаггора коррекции 2, причем тот факт, что накануне цена закрытия понизилась (обведена кружком), уже не имеет значения.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.12 Цена резко поднялась выше уровня коррекции в 0,618 с разрывом, выполнив тем самым условия для ТО-квалификатора коррекции 2.
Это свидетельствует о значительном потенциале текущего ценового движения и его безусловном продолжении. В такой ситуации рекомендуется выход на рынок. В технический инструментарий аналитика можно включить и TD-квалифика-тор 3- Как и TD-квалификатор 1, он также основан на понятии перекупленности/перепроданности рынка, но здесь используется иной подход. В частности, в день накануне прорыва рассчитывается величина спроса или предложения. Величина предложения рассчитывается следующим образом: разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва вычитается из цены закрытия того же дня. Величина спроса рассчитывается с помощью обратной процедуры: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва прибавляется к цене закрытия того же дня (см. рис. 2.13 и 2.14).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.13 Определите разность между максимальной ценой накануне прорыва уровня коррекции (или ценой закрытия в предыдущий день, если она выше) и ценой закрытия в тот же день, вычтите ее из этой же цены закрытия и сравните результат со значением уровня коррекции.
Эта процедура позволит определить, будет ли цена опускаться до следующего уровня коррекции или начнет повышаться. Если уровень коррекции ниже полученной величины, то следует ожидать дальнейшего понижения цен; если уровень коррекции выше полученной величины, цена, вероятнее всего,начнет повышаться.
В данном случае разность между максимальной ценой и ценой закрытия в день перед достижением ценами уровня коррекции Х выше точки в 0,382. Следовательно, падение цен продолжилось. Выполнены условия TD-квалификатора 3.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.14 Ценам не удалось преодолеть уровень коррекции, поскольку величина спроса (разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва, прибавленная к цене закрытия того же дня) была выше уровня коррекции.
Выше мы показали, что об истинности ценового прорыва TD-линии можно судить по тому, находится ли эта линия ниже величины предложения или выше величины спроса в предыдущий день. Точно такой же подход применяется и в оценке прорывов уровней коррекции. В тех исключительных случаях, когда одновременно происходит прорыв и TD-линии, и уровня коррекции, удовлетворяющий требованиям TD-квалификаторов, значимость этого прорыва, равно как и вероятность успешной сделки,существенно возрастает.
[You must be registered and logged in to see this link.], существует ряд уровней коррекции: когда цены преодолевают один из уровней, они, как правило, начинают двигаться к следующему. Однако может возникнуть ситуация (она не обсуждалась выше), которая может потребовать выделения промежуточных уровней коррекции. Предположим, цены преодолели некоторый уровень коррекции и выполнены условия для одного из TD-квалификаторов коррекции, но в силу определенных обстоятельств цена закрытия не смогла удержаться за пределами уровня коррекции.
Если при данных условиях цене закрытия все же удается преодолеть уровень цены закрытия предыдущего дня, нужно ввести небольшую поправку в расчеты следующего уровня коррекции. Им будет не следующий уровень, который указан в таблице 2.1, а тот, что соответствует половине расстояния до следующего уровня. Например, если цены превысили уровень коррекции в 0,382 и этот ценовой прорыв оценивается как истинный, но цена закрытия, хотя и выше, чем накануне, но ниже уровня коррекции в 0,382, следующим уровнем коррекции будет, скорее всего, не 0,618, а уровень, составляющий примерно 50% расстояния до него.
Более того, если и на уровне в 0,618 создадутся все предпосылки истинного ценового прорыва и только цена закрытия окажется ниже него, следующим уровнем коррекции будет половина расстояния от уровня в 0,618 до критической или магнитной цены (в зависимости от того,какая из них ниже). Та же самая процедура, только наоборот, повторяется в случае понижения цен.
И, наконец, еще один подход к расчету уровней коррекции предполагает учет как фактора времени, так и фактора цены (как и TD-дуги коррекции). Правда, в отличие от упомянутого, данный подход использует своеобразный "счетчик", который определяет, сколько времени потребуется ценам для прорыва того или иного уровня коррекции. Например, время завершения коррекции рассчитывается следующим образом: определяется количество дней, за которое цены прошли от максимума до минимума, и эта величина умножается на 0,318.
Тот же поход применяется к большим коррекциям, например, в 0,618.В середине семидесятых годов, чтобы упростить расчеты ценовых коррекций, я приобрел пропорциональный делитель (proportional divider). С тех пор я и мои коллеги-аналитики частенько прибегаем к услугам этого прибора. Если вы постоянно работаете с графиками и вам нужно быстро определять уровни коррекции, настоятельно советую приобрести его.
Таким образом, выше мы определили параметры для объективного расчета и оценки истинности уровней коррекции. Основное преимущество предложенного подхода как раз и заключается в его объективности. Мой метод полностью исключает субъективизм, предвзятость и ложные посылки. Понятия строго определены, правила четко сформулированы, просты в применении и однозначно интерпретируются.
Важной составной частью моей концепции TD-линий являются TD-квалификаторы прорыва.Это своего рода фильтры, которые позволяют определить истинность или ложность внутридневного прорыва. Точно так же можно оценивать движение цен за пределы уровней коррекции в 0,382 и 0,618. Для этой цели прекрасно подходят описанные ранее TD-квалификаторы прорыва. Однако в соответствии с темой данного раздела я буду называть их TD-квалификаторами коррекции 1, 2 и 3. Здесь стоит еще раз повторить их определения. В частности, условием для TD-квалификатора I является понижение цены закрытия в день перед ценовым прорывом уровня коррекции вверх. В этом случае ожидается продолжение роста цен и рекомендуется выход на рынок в день прорыва (см. рис. 2.9).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.9 Цена закрытия в день перед регистрацией точки В понизилась (обведена кружком). Это удовлетворяет требованиям TD-квалификатора коррекции 1, указывает на состояние перепроданности рынка, улучшает перспективы открытия позиции в течение дня и позволяет успешно вести торговлю вплоть до достижения ценами уровней коррекции. В данном случае уровни коррекции в 0,382 и 0,618 были достигнуты в один и тот же день. Движение цен в последующий день продолжалось до магнитной цены (D) — цены закрытия в точке А, — но не достигло, вопреки ожиданиям большинства трейдеров, дневного максимума в точке А.
И, наоборот, если в случае ценового прорыва уровня коррекции вниз цена закрытия в день перед прорывом повысилась, ожидается дальнейшее понижение цен. В этом случае также рекомендуется выйти на рынок в день прорыва (см. рис. 2.10).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.10 Цена закрытия перед достижением ценами уровня коррекции в 0,618 повысилась (обведена кружком), что свидетельствует об истинности коррекции и делает целесообразным выход на рынок в течение дня. Выполнены условия TD-квалификатора коррекции 1.
Если в обоих случаях не выполняется условие данного квали-фикатора, значительно возрастает вероятность того, что при достижении уровня коррекции цены не продолжат расти (падать), а начнут двигаться в противоположном направлении. Можно оценить ситуацию и с помощью TD-квалификатора 2. В этом случае ценовой прорыв уровня коррекции вверх (вниз) считается истинным, если цена в момент открытия оказывается выше (ниже) уровня коррекции (см. рис. 2.11 и 2.12).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.11 Обратите внимание на резкий скачок цены открытия с разрывом вниз 00, ниже уровня коррекции в 0,382. Это выполняет условия TD-квалификаггора коррекции 2, причем тот факт, что накануне цена закрытия понизилась (обведена кружком), уже не имеет значения.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.12 Цена резко поднялась выше уровня коррекции в 0,618 с разрывом, выполнив тем самым условия для ТО-квалификатора коррекции 2.
Это свидетельствует о значительном потенциале текущего ценового движения и его безусловном продолжении. В такой ситуации рекомендуется выход на рынок. В технический инструментарий аналитика можно включить и TD-квалифика-тор 3- Как и TD-квалификатор 1, он также основан на понятии перекупленности/перепроданности рынка, но здесь используется иной подход. В частности, в день накануне прорыва рассчитывается величина спроса или предложения. Величина предложения рассчитывается следующим образом: разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва вычитается из цены закрытия того же дня. Величина спроса рассчитывается с помощью обратной процедуры: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва прибавляется к цене закрытия того же дня (см. рис. 2.13 и 2.14).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.13 Определите разность между максимальной ценой накануне прорыва уровня коррекции (или ценой закрытия в предыдущий день, если она выше) и ценой закрытия в тот же день, вычтите ее из этой же цены закрытия и сравните результат со значением уровня коррекции.
Эта процедура позволит определить, будет ли цена опускаться до следующего уровня коррекции или начнет повышаться. Если уровень коррекции ниже полученной величины, то следует ожидать дальнейшего понижения цен; если уровень коррекции выше полученной величины, цена, вероятнее всего,начнет повышаться.
В данном случае разность между максимальной ценой и ценой закрытия в день перед достижением ценами уровня коррекции Х выше точки в 0,382. Следовательно, падение цен продолжилось. Выполнены условия TD-квалификатора 3.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Рис. 2.14 Ценам не удалось преодолеть уровень коррекции, поскольку величина спроса (разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва, прибавленная к цене закрытия того же дня) была выше уровня коррекции.
Выше мы показали, что об истинности ценового прорыва TD-линии можно судить по тому, находится ли эта линия ниже величины предложения или выше величины спроса в предыдущий день. Точно такой же подход применяется и в оценке прорывов уровней коррекции. В тех исключительных случаях, когда одновременно происходит прорыв и TD-линии, и уровня коррекции, удовлетворяющий требованиям TD-квалификаторов, значимость этого прорыва, равно как и вероятность успешной сделки,существенно возрастает.
[You must be registered and logged in to see this link.], существует ряд уровней коррекции: когда цены преодолевают один из уровней, они, как правило, начинают двигаться к следующему. Однако может возникнуть ситуация (она не обсуждалась выше), которая может потребовать выделения промежуточных уровней коррекции. Предположим, цены преодолели некоторый уровень коррекции и выполнены условия для одного из TD-квалификаторов коррекции, но в силу определенных обстоятельств цена закрытия не смогла удержаться за пределами уровня коррекции.
Если при данных условиях цене закрытия все же удается преодолеть уровень цены закрытия предыдущего дня, нужно ввести небольшую поправку в расчеты следующего уровня коррекции. Им будет не следующий уровень, который указан в таблице 2.1, а тот, что соответствует половине расстояния до следующего уровня. Например, если цены превысили уровень коррекции в 0,382 и этот ценовой прорыв оценивается как истинный, но цена закрытия, хотя и выше, чем накануне, но ниже уровня коррекции в 0,382, следующим уровнем коррекции будет, скорее всего, не 0,618, а уровень, составляющий примерно 50% расстояния до него.
Более того, если и на уровне в 0,618 создадутся все предпосылки истинного ценового прорыва и только цена закрытия окажется ниже него, следующим уровнем коррекции будет половина расстояния от уровня в 0,618 до критической или магнитной цены (в зависимости от того,какая из них ниже). Та же самая процедура, только наоборот, повторяется в случае понижения цен.
И, наконец, еще один подход к расчету уровней коррекции предполагает учет как фактора времени, так и фактора цены (как и TD-дуги коррекции). Правда, в отличие от упомянутого, данный подход использует своеобразный "счетчик", который определяет, сколько времени потребуется ценам для прорыва того или иного уровня коррекции. Например, время завершения коррекции рассчитывается следующим образом: определяется количество дней, за которое цены прошли от максимума до минимума, и эта величина умножается на 0,318.
Тот же поход применяется к большим коррекциям, например, в 0,618.В середине семидесятых годов, чтобы упростить расчеты ценовых коррекций, я приобрел пропорциональный делитель (proportional divider). С тех пор я и мои коллеги-аналитики частенько прибегаем к услугам этого прибора. Если вы постоянно работаете с графиками и вам нужно быстро определять уровни коррекции, настоятельно советую приобрести его.
Таким образом, выше мы определили параметры для объективного расчета и оценки истинности уровней коррекции. Основное преимущество предложенного подхода как раз и заключается в его объективности. Мой метод полностью исключает субъективизм, предвзятость и ложные посылки. Понятия строго определены, правила четко сформулированы, просты в применении и однозначно интерпретируются.
далее :[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
