Trgovački sistem Pojam i Definicija

Postoje mnogi sistemi koji funkcionišu, ali mnogim trgovcima nedostaje discipline da slede pravila i na kraju izgube novac.

Trgovački sistem bi trebao ostvariti 2 cilja :

 1. Rano prepoznati trend

 2. Prepoznati lažni trend

 Postoji 6 koraka za razvoj sopstvenog sistema :

 1. Pronađite vremensko razdoblje koje Vam najbolje odgovara

 2. Pronađite indikatore koji će vam pomoći da rano identifikujete trendove

 3. Pronađite indikatore koji će vam pomoći da izbegnete lažne signale

 4. Definišite Vaš rizik

 5. Definišite Vaše ulazne i izlazne pozicije

 6. Napišite na komad papira pravila svog trgovačkog sistema i uvek ih se pridržavajte !

 Postoje 3 faze testiranja sistema :

 1. Napravite test na temelju istorijskih podataka (back-testing) i prođite na grafikonu svaku sveću. Proverite da li bi Vaš trgovački sistem u skladu sa svojim pravilima bio profitabilan.

 2. Ako je profitabilan, onda trgujte pomoću Vašeg sistema na demo računu najmanje 2 meseca. To će Vam pomoći da dobijete ideju kako bi koristili Vaš sistem trgovanja kada se tržište kreće. Velika je razlika između stvarnog trgovanja i ručnog proveravanja sistema u prošlosti.

 3. Nakon što ste isprobali svoj sistem najmanje 2 meseca i ako ste još uvek u plusu, spremni ste za trgovanje sa pravim parama. Međutim, morate uvek imati na pameti da se držite svojih pravila bez obzira na sve!


Ako napravite jednostavnu pretragu u Google-u za "FOREX trgovački sistem" naći ćete jako puno ljudi koji tvrde da imaju "sveti gral" koji možete kupiti za "samo" par hiljada dolara.

Ovi sistemi će Vam navodno zaraditi hiljade pipa nedeljno i nikada nećete izgubiti. Pokazaće Vam "rezultate" njihovog savršenog sistema i pretvoriće Vaše oči u znakove dolara, dok ćete sami sebi govoriti: "Ovo je fabrika para! Samo moram dati ovom tipu 3.000 dolara i biću bogat. Uz 1.000 pipa nedeljno vratiću svoj ulog za par dana!" Usporite malo! Postoje neke stvari koje bi trebali znati pre nego što im date broj kreditne kartice i napravite impulsivnu kupovinu.

Istina je da mnogi od tih sistema stvarno rade. Problem je u tome što trejderu nedostaje discipline kako bi pratio pravila koja idu uz taj sistem.

Druga istina je da umesto plaćanja hiljade dolara za kupovinu sistema, možete provesti vreme razvijajući sopstveni sistem besplatno i koristiti novac koji ste planirali potrošiti kao inicijalni za Vaš račun.

Treća istina je da stvaranje sistema nije ni tako teško. Teško je držati se pravila koja ste postavili kada ste razvili svoj sistem.

Postoji mnogo web stranica koje prodaju gotove sisteme, ali nisam baš video puno onih koje će Vas naučiti kako napraviti svoj sopstveni sistem. Probaću Vam približiti koje korake je potrebno preduzeti kako bi razvili sistem koji će biti pravo rešenje za Vas. Na kraju ću Vam dati i jedan primer trgovačkog sistema. Besplatno!

Ciljevi Vašeg trgovačkog sistema

Verovatno sada govorite: "Ah, cilj mog trgovačkog sistema je da mi napravi milione dolara!" Iako je to predivan cilj, to baš i nije cilj koji će od Vas napraviti uspešnog trejdera.

Pri razvoju sistema morate postići 2 vrlo važna cilja:

1. Sistem bi trebao biti u mogućnosti identifikovati trendove što je moguće pre.

2. Sistem bi trebao biti u mogućnosti da izbegava lažne signale za ulaz.

Ako možete ostvariti ove dve stvari sa svojim trgovačkim sistemom, garantujem Vam da ćete biti uspešni. Ako imate sistem kojem je jedini cilj da rano ulovi trendove, onda ćete verovatno mnogo puta dobiti lažni signal.

Sa druge strane, ako imate sistem kojem je svrha izbeći lažne signale, onda ćete zakasniti na većinu ulaza i verovatno ćete propustiti veliki deo trgovanja.

Vaš je zadatak, kada stvarate sistem, pronaći kompromis između ova dva cilja. Nađite način da se identifikuju trendovi dovoljno rano, ali i istovremeno nađite načine koji će Vam pomoći da odvojite lažne signale od onih stvarnih.

Uvek imajte na umu ova dva cilja kada pravite svoj sopstveni sistem. Oni će vam doneti mnogo para!


Glavni fokus u ovom članku je da Vas sprovedemo kroz proces razvoja sopstvenog sistema. Nije potrebno puno vremena da se napravi sistem, ali je potrebno dosta vremena za njegovo opsežno testiranje. Zbog toga budite strpljivi, jer na duge staze, dobar sistem Vam može napraviti mnogo para.

1. korak: Vremenski okvir

Prva stvar koju trebate da odlučite kada stvarate svoj sistem je kakav ste trgovac. Jeste li dnevni trgovac ili ste swing trgovac? Da li volite gledati na grafikon svaki dan, svaku nedelju, svaki mesec, ili čak svake godine? Koliko dugo želite zadržati otvorene pozicije?

To će pomoći u određivanju vremenskog razdoblja kojeg ćete koristiti u trgovini. Iako ćete i dalje morati pratiti više vremenskih razdoblja, to će biti glavno vremensko razdoblje koje ćete koristiti kada tražite signale za trgovanje.

2. korak: Pronađite indikatore koji pomažu u prepoznavanju novog trenda

Budući da je jedan od naših ciljeva identifikovati trendove čim je pre moguće, trebali bi i koristiti pokazatelje koji nam to mogu omogućiti. Prosečna kretanja (MA) su jedan od najpopularnijih pokazatelja koji trgovci koriste kako bi prepoznali trend. Obično se koriste 2 MA (jedan spori i jedan brzi) i čeka se dok brzi ne pređe preko ili ispod sporog. To je osnova onog što je poznato kao "MA crossover" sistem, tj. sistem ukrštanja prosečnih kretanja.

U svom najjednostavnijem obliku, MA crossovers je najbrži način za identifikovanje novih trendova. Takođe je to i najlakši način za ulaz u novi trend.

Naravno, postoji mnogo drugih načina kako trejderi ulaze u trendove, ali MA su jedan od najjednostavnijih za korišćenje.

3. korak: Pronađite indikatore koji potvrđuju trend

Naš drugi cilj je da sistem ima mogućnost za izbegavanje lažnih signala, što znači da ne želimo biti uhvaćeni u "lažnom" trendu. Način na koji ćemo to učiniti je taj da kada vidimo znak za novi trend, možemo ga i potvrditi uz pomoć drugih indikatora.

Ima mnogo dobrih pokazatelja za potvrdu trenda, ali dobro je započeti sa osnovnima kao što su MACD, Stochastics i RSI. Nakon što se bolje upoznate sa različitim pokazateljima, naći ćete one koji Vam najbolje odgovaraju i moći ćete ih uključiti u svoj sistem.

4. korak: Odredite Vaš rizik

Pri razvoju sistema, vrlo je važno da definišete koliko ste spremni izgubiti po svakom trgovanju. Nema baš puno ljudi koji vole razgovarati o gubicima, ali u praksi, dobar trgovac misli o tome koliko bi potencijalno mogao izgubiti PRE nego što počne razmišljati o tome koliko može zaraditi.

Iznos koji ste Vi spremni izgubiti biće različiti nego kod bilo kojeg drugog trgovca. Moraćete odlučiti koliko Vam treba prostora za disanje, a da u isto vreme ne rizikujete previše po jednom trgovanju. Saznaćete više o upravljanju novcem kasnije. Money management igra veliku ulogu u tome koliko biste trebali rizikovati po jednom trgovanju.

5. korak: Definišite ulaze i izlaze iz pozicija

Jednom kada ste definisali koliko ste spremni izgubiti po trgovanju, sledeći korak je saznati gde ćete ući i izaći iz pozicije, kako bi postigli najveći mogući profit.

Neki ljudi vole ući u pozicije čim se svi pokazatelji poklope i daju dobar signal, čak i ako sveća još uvek nije zatvorena. Drugi žele pričekati dok se sveća ne zatvori.

Prema mom dosadašnjem iskustvu, najbolje je pričekati dok se sveća zatvori pre ulaska. Bio sam u mnogim situacijama u sredini sveće, svi pokazatelji su se poklopili, ali dok se sveća zatvorila, trgovina se potpuno preokrenula kontra moje pozicije!

To je sve samo stvar stila trgovanja. Neki ljudi su agresivniji od drugih i na kraju ćete saznati kakav ste Vi tip trejdera.

Za izlaz iz pozicije imate nekoliko različitih opcija. Jedan od načina je da pomerate Vaše ograničenje gubitka, što znači da ako se cena pomera za određeni iznos, pomerate i Vi Vaše ograničenje gubitka za taj iznos.

Drugi način je da postavite cilj i izađete iz pozicije kada cena dostigne taj cilj. Kako izračunati cilj, prepuštamo samo Vama. Neki ljudi izaberu nivoe podrške i otpora kao svoje ciljeve. Drugi jednostavno odluče trgovati uvek za isti iznos pipa po svakom trgovanju. Bez obzira na koji način odlučili izračunavati Vaš cilj, jedino što morate je – pridržavati ga se. Nikada nemojte rano izaći iz pozicije, bez obzira šta se događa. Držite se svog sistema!  Uostalom, Vi ste ga razvili!

Još jedan način na koji možete izaći iz pozicije je da imate skup kriterijuma koji, kada se poklope, signaliziraju izlaz. Na primer, možete napraviti pravilo da, ukoliko se Vaši pokazatelji preokrenu na određenom nivou, izađete iz pozicije.

6. korak: Zapišite svoja pravila sistema i držite se njih !

To je najvažniji korak u stvaranju Vašeg trgovačkog sistema. MORATE napisati sa strane pravila Vašeg trgovačkog sistema i UVEK ih se morate pridržavati. Disciplina je jedna od najznačajnijih karakteristika koje jedan trgovac mora imati, pa ne smete zaboraviti držati se pravila svog sistema! Ni jedan sistem neće funkcionisati ako se ne držite pravila, pa ne zaboravite biti disciplinovani. Jesam li spomenuo da se UVEK trebate držati svojih pravila?

Na koji način testirati vaš sistem ?

Najbrži način da testirate svoj sistem je da pronađete trgovačku platformu na kojoj možete ''vratiti vreme'' i pratiti sveću po sveću. Dok pratite sveću po sveću, možete pratiti pravila Vašeg trgovačkog sistema i simulirati trgovanje u skladu sa tim. Budite iskreni prema sebi! Zabeležite Vaše dobitke, gubitke, prosečne dobitke, i prosečne gubitke. Ako ste zadovoljni sa rezultatima tada možete ići na sledeću fazu testiranja: trgovanje uživo na demo računu.

Testirajte svoj novi sistem uživo na demo računu najmanje dva meseca. To će Vam dati osećaj kako možete trgovati pomoću Vašeg sistema dok se tržište kreće. Verujte mi, to je veoma različito od testiranja na temelju istorijskih podataka (backtesting).

Nakon dva meseca trgovanja na demo računu, videćete da li Vaš sistem može opstati na tržištu. Ako i dalje dobijate dobre rezultate, tada se možete odlučiti za trgovanje na pravom računu. U tom trenutku, trebali bi biti vrlo uvereni u svoj sistem i ulaziti u pozicije bez oklevanja.


U ovom odeljku ću Vam dati predlog kako bi trebao izgledati jedan trgovački sistem. To bi vam trebalo dati predstavu o tome na šta biste trebali obratiti pažnju prilikom razvoja sopstvenog trgovačkog sistema.

Podešavanje sistema :

Otvorite dnevni grafikon (swing trgovanje)

5 EMA primenjen na zatvaranje (close)

10 EMA primenjen na zatvaranje (close)

Stochastic postavka: 10,3,3

RSI postavka: 14



Pravila trgovanja:

Ograničenje gubitka (Stop loss) = 30 pipa



Pravila za ulaz u poziciju:

Uđite u dugu poziciju (kupi) ako: 5 EMA prođe iznad 10 EMA i obe linije na stochasticu idu prema gore (ne ulazite ako su stochastic linije već u overbought teritoriji); RSI mora biti veći od 50.

Uđite u kratku poziciju (prodaj) ako: 5 EMA prođe ispod 10 EMA i obe linije na stochasticu idu prema dole (ne ulazite ako su stochastic linije već u oversold teritoriji); RSI mora biti manji od 50.



Pravila za izlaz iz pozicije:

Zatvorite poziciju kada 5 EMA prođe preko 10 EMA u suprotnom smeru ili ako se RSI vrati natrag na 50.

                                       Testiranje trgovačkog sistema
Kao što možete videti, imamo sve komponente za dobar trgovački sistem. Prvo, odlučili smo da je to swing trgovački sistem i da ćemo trgovati na dnevnom grafikonu. Dalje, koristimo MA za prepoznavanje novog trenda čim je pre moguće.
Stochastics nam pomaže da odredimo da li je još uvek u redu da uđemo u poziciju nakon MA ukrštanja, a takođe nam pomaže izbeći oversold i overbought područja. RSI je dodatni alat za potvrdu koji nam pomaže u određivanju snage trenda.
Nakon što smo odredili osnovnu konfiguraciju, moramo odrediti i rizik za svako trgovanje. Za ovaj sistem odlučili smo rizikovati 30 pipa po svakom trgovanju. Što je veće vremensko razdoblje za trgovanje, više pipa bi trebali biti spremni rizikovati, jer će i dobici biti veći nego kada se trguje u manjem vremenskom razdoblju.
Sledeće, jasno smo definisali pravila za ulazak i izlazak iz pozicije. U ovom trenutku, bi započeli testiranje na istorijskom grafikonu (backtesting).
Evo nekoliko primera :
 [You must be registered and logged in to see this image.]
Ako se vratimo nazad na grafikon, možemo videti da bi, u skladu sa pravilima sistema, ovo bio dobar trenutak za otvaranje duge pozicije. Za backtest evidenciju treba zapisati na kojoj bi ceni otvorili poziciju, gde bi postavili ograničenje gubitka, a gde izlaznu strategiju. Tada bi pomakli grafikon za jednu sveću da vidimo kako se trgovina razvila.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Uovom konkretnom slučaju ostvarili bi veliki dobitak. Mogli bi kupiti nešto lepo nakon ovog trgovanja!  Možete videti da, kada je MA krst u suprotnom smeru, to je dobar trenutak za izlaz. Naravno, neće svaka Vaša trgovina izgledati ovako lepo. Neke će izgledati ružno, ali bi trebali uvek imati na umu da treba ostati disciplinovan i držati se pravila sopstvenog trgovačkog sistema.
[You must be registered and logged in to see this image.]
U ovom primeru možemo videti da su se kriterijumi poklopili i u ovom trenutku bi trebali otvoriti kratku poziciju (sell). Sada ćemo zapisati ulaznu cenu, ograničenje gubitka i izlaznu strategiju, a zatim premestiti grafikon na sledeću sveću da vidimo šta se događa.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Možete videti da bi ostali u poziciji dok se MA ponovo ne precrtaju i RSI opet vrati na 50.
Znam da verovatno mislite da je ovaj sistem previše jednostavan da bi bio profitabilan. Istina je da je jednostavan, ali ne smete se bojati nečega samo zato što je jednostavno. Najbolje stvari na svetu su najjednostavnije. U stvari, tu je i skraćenica koju ćete često videti u trgovačkom svetu – KISS (Keep It Simple Stupid).
To u osnovi znači da trgovački sistemi ne moraju biti komplikovani. Ne morate imati bezbroj pokazatelja na vašem grafikonu. Ako je jednostavno, stvoriće vam manje glavobolje.
Najvažnija stvar je disciplina. Ne možemo to dovoljno naglasiti. Ili možemo?
MORATE SE UVEK DRŽATI PRAVILA SOPSTVENOG TRGOVAČKOG SISTEMA!
Ako ste temeljno testirali svoj sistem na istorijskom grafu i trgovali uživo na demo računu najmanje 2 meseca, trebali bi se osećati dovoljno sigurno da znate da dokle god sledite Vaša pravila, biće isplativo na duže staze.